ダウ転換時の優位性を検証してみた結果

こんにちは、ゆうのすけです。

今回はダウが転換した際の方向優位性について検証してみました。

検証条件は下記のとおりに設定しています。

言語化するとこのようになりますが、簡単に言うと1時間足の押し安値や戻り高値をブレイクした場合に

ブレイク方向へのトレンドが出るのはどの程度の確率なのか？というのを確認するための検証です。

検証内容は非常に簡単な部類ですので、さっさと検証結果を共有します。

メジャー通貨ペア９通貨を半年間検証した結果。

転換率は６３％。データ上の優位性が確認できました。通貨による差も多少見受けられました。

ちなみにトレンド転換した場合、そのトレンドの平均継続率は１．９１９回でした。

どうでしょう。データを見て「ふ～ん。」と感じて興味を持って頂けましたか？

データをどう利用するか？

ここまでのデータを抽出する程度なら簡単極まりないのですが、問題は実際にこのデータを実戦でどう使用するのか？

というのが何よりも重要な部分です。私は転換したもの、転換しなかったものをそれぞれ、転換しやすいパターン、転換しにくいパターン、優位性判別が出来ないパターンの３つに分類しました。

そもそも転換優位性があるという仮定のもとで検証を実施しているので、ここに掛け合わせるのは転換しやすいパターンになります。すると、転換優位性がある状態（６３％）に転換しやすいパターンの優位性を加えることになるので、実戦に耐えうるデータができる可能性が十分にあるわけです。

毎回このような、仮説→検証→仮説→掛け合わせのふるいをかけて地道に手法を考えています。

優位性の高い検証データは、コミュニティの「検証資料室」にフルバージョンを貼り付けています。

興味があれば見に来てみて下さい。質問等は公式LINEから受け付けていますのでお気軽にどうぞ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。